Понятие и виды инвестиционных портфелей

Понятие и виды инвестиционных портфелей

Введение Актуальность выбранной темы данной курсовой работы обусловлена тем, что за последние несколько лет широкое распространение получили информационные технологии, обеспечивающие эффективное формирование и управление инвестиционным портфелем, позволяющие инвестору качественно, сбалансировано и, просчитывая степень риска сформировать портфель инвестиций. Процесс формирования инвестиционного портфеля связан с подбором определенной совокупности объектов инвестирования для осуществления инвестиционной деятельности. Современная портфельная теория исходит из того, что при осуществлении инвестиционной деятельности инвесторы могут вкладывать средства не в один, а несколько объектов, формируя тем самым некую совокупность объектов инвестирования. При этом возникает задача подбора объектов инвестирования в соответствии с заданными предпочтениями. Суть портфельного инвестирования состоит в улучшении возможностей инвестирования путем придания совокупности объектов инвестирования тех инвестиционных качеств, которые недостижимы с позиции отдельно взятого объекта, а возможны лишь при их сочетании. Структура инвестиционного портфеля отражает определенное сочетание интересов инвестора.

Учебный план

Желательно, чтобы инвестиционный портфель обладал такими качествами как высокая доходность и минимально допустимый риск. Важно также, чтобы инвестиционный портфель мог бы быть ликвидным, то есть, чтобы возможно было продать составные части портфеля и получить наличные деньги без существенных потерь для инвестора. Кроме того, инвестиционный портфель необходимо диверсифицировать, то есть формировать его таким образом, чтобы он содержал ценные бумаги различных видов, классов и эмитентов.

Cкачать курсовую работу на тему: Современные информационные технологии в управлении инвестиционным портфелем по предмету инвестиции.

ЭС, основанные на примерах. ЭС, основанные на примерах, можно по принципам работы можно разделить на две группы: Первые в основном используются как предварительно обученный на примерах классификатор, у которого при подаче на его вход набора значений исходных финансовых параметров на выходе появляется искомое решение по данной финансовой ситуации. Вторые по наборам примеров формируют дерево решений, из которого затем строятся соответствующие для принятия решений правила. Ниже мы приведем 2 типичных примера ЭС обоих групп.

Нейронный симулятор для оценки рейтинга ценных бумаг. Интеллектуальная система управления портфелем ценных бумаг. Необходимость и опыт внедрения Систем управления инвестиционными проектами Система управления инвестиционными проектами автоматизирует процессы планирования, согласования и мониторинга бюджетов инвестиционных проектов и портфелей, консолидации данных, учета и анализа информации в режиме реального времени.

Система инвестиционного планирования служит основой для организации проектной по-объектной структуры учета бюджетных средств и ориентирована на департаменты инвестиционного планирования территориально-распределенных компаний и холдингов, для которых характерны многоступенчатые процедуры согласования заявок на финансирование и необходимость учета расходов сразу в нескольких разрезах по подразделениям, бизнес-направлениям, проектам.

Цель создания и внедрения системы управления инвестиционными проектами - предоставление в структурированной форме полной информации по денежным потокам инвестиционных проектов для принятия управленческих решений относительно их экономической целесообразности, формирования планов финансирования проектов, разработки планов закупок и бюджетов компании.

Обзор[ править править код ] Существуют дебаты относительно лучшего способа оценить значение инвестиций в ИТ. Как отметили Джеффери и Леливелд [1] , компании тратят миллиарды долларов на инвестиции в ИТ и в то же до сих пор неправильно потраченные деньги не являются чем-то выходящим из ряда вон. Управление портфелем Т-проектов имело изначально исключительно проектно-ориентированный уклон, но по мере развития стало включать и стационарные активности, такие как поддержка приложений и техническое сопровождение.

Концепция управления портфелем Т-проектов аналогична финансовому портфелю , но есть и существенные различия. инвестиции в ИТ не являются ликвидными , и измерять их следует с помощью финансовых и нефинансовых критериев например, системы сбалансированных показателей , чисто финансовая точка зрения не является достаточной.

Информационные технологии все увереннее утверждаются в роли по формированию портфеля инвестиционных проектов и возможность оптимально изменения существующих подходов к управлению компанией, поскольку.

Управление инвестиционным портфелем в условиях современных информационных технологий 2. Необходимость внедрения систем управления инвестиционными проектами Заключение Список использованной литературы Введение Применение современной теории портфеля для формирования портфеля инвестиций имеет огромное значение для развития портфельного инвестирования. На развитых рынках инвестор располагает широкими возможностями по диверсификации своего портфеля с помощью различных инструментов фондового рынка.

свою очередь развивающиеся рынки ценных бумаг не могут предоставить инвесторам таких же условий по выбору активов, имеющих низкую корреляцию с портфелем. Неустойчивость развивающихся фондовых рынков, ограниченность выбора ценных бумаг приводят к высокой волатильности инвестиционных портфелей. этой связи особую актуальность приобретают вопросы, связанные с изучением правил формирования инвестиционного портфеля, их видов и целей формирования.

то же время современные реалии развития российского рынка капитала требуют от инвесторов глубокого осмысления процессов, происходящих на рынке инвестиций в период мирового финансового кризиса. Системы управления в бизнесе строятся на основе экономико-организационных моделей, так как управляющая система должна иметь представление об образе объекта.

И поскольку модель в некоторой форме отражает реально протекающие процессы, возникает проблема ее адекватности. Традиционные детеминированные и стохастические модели все чаще не позволяют эффективно решать проблемы адекватности и учета трудно формализуемых факторов и рисков. Поэтому в настоящее время все большее распространение получают лингвистические, нечеткие и нейронные модели, а также модели искусственного интеллекта с использованием эвристик и знаний управленца высокой квалификации - эксперта.

Богданова Марианна Левоновна

Место и роль инвестиционного портфеля в деятельности коммерческого банка. Информационные технологии фондового рынка и информационное обеспечение моделирования инвестиционного портфеля. Задачи совершенствования экономико-организационного, математического и информационного обеспечения моделирования инвестиционного портфеля банка.

Управление инвестиционным портфелем в условиях современный информационный технологий. Информационные технологии на фондовом рынке.

Важнейшим различием ПИФов между собой является их стратегия. Прежде чем отнести свои накопления в"чужие руки", необходимо решить для себя, какая задача является первостепенной - просто сохранить имеющиеся средства, вложив их в ПИФ, или получить дополнительную прибыль. Дело в том, что для разных целей существуют разные стратегии: Консервативная стратегия направлена на то, чтобы принести долгосрочный доход не ниже, чем принес бы банковский депозит. Как правило, при такой стратегии управляющая компания инвестирует практически все доверенные средства в государственные и муниципальные ценные бумаги, а также корпоративные облигации, то есть в инструменты фиксированной доходности.

Главным критерием этих ценных бумаг является их ликвидность. Такая стратегия позволяет свести шансы прогореть практически до нуля, правда, и прибыль обычно даже не покрывает инфляцию. Сбалансированная стратегия предполагает получение дохода на инвестиции в размере, превышающем предполагаемую инфляцию. Для этого средства размещаются в государственные и частные ценные бумаги примерно поровну. Таким образом, вкладывая свои средства в фонды с такими стратегиями, можно без особого риска сохранить свои средства от обесценивания.

Главной целью такой стратегии является получение максимально возможной прибыли.

ВТБ — Фонд Технологий будущего. Информационный бюллетень

Введение Логическим следствием перехода России к рыночным условиям хозяйствования стало создание отечественного рынка ценных бумаг и производных финансовых инструментов. Именно на этих сегментах финансового рынка происходит торговля капиталом. Однако эффективное использование такого сложного социального объекта как фондовый рынок требует высокой профессиональной подготовленности инвесторов.

Информационные технологии в управлении рисками чрезвычайных ситуаций Ключевые слова: рынок ценных бумаг, инвестиционный портфель.

Задачей изучения курса является реализация требований, установленных Государственным образовательным стандартом высшего профессионального образования к подготовке специалистов в области финансовой деятельности, ознакомление их с различными инвестиционными стратегиями и методами управления инвестиционным портфелем. Цели портфельного инвестирования и виды инвестиционного портфеля Тема 2. Построение инвестиционного портфеля Тема 3. Акции в портфельном инвестировании Тема 4.

Облигации в портфельном инвестировании Тема 5. Управление инвестиционным портфелем Тема 6. Оценка эффективности управления инвестиционным портфелем 9 9 Тема 1. Цели портфельного инвестирования и виды инвестиционного портфеля Первая тема курса является вводной и содержит своей целью формирование представления о сути и содержании инвестиционного портфеля и процессов портфельного инвестирования. В данной теме рассмотрены классификационные признаки инвестиционных портфелей, отдельные виды портфелей и их характеристики выделены основные принципы формирования инвестиционного портфеля и представлен анализ этапов его конструирования.

Построение инвестиционного портфеля Вторая тема курса целиком посвящена изучению процессов построения инвестиционного портфеля, правил и критериев отбора объектов инвестирования как реальных, так и финансовых объектов инвестиций и включения их в инвестиционный портфель 11 11 Тема 3.

КапиталЪ-Информационные технологии будущего (КапиталЪ), 0256-74114854, 000 0 76

тех пор как первые компьютеры робко проникли в офисы, не одно копье было сломано в спорах об оценке эффективности инвестиций в информационные технологии. Информационные технологии все увереннее утверждаются в роли полноценного участника бизнеса компаний, а не только нахлебника и потребителя ресурсов, поэтому и инвестиционный подход к оценке ИТ-проектов стал обще признанным.

Однако, говоря о таком подходе, всегда упускается небольшой нюанс, несколько, как мне кажется, меняющий взгляд на оценку инвестиций в ИТ. Любой бизнес это деятельность, направленная на получение прибыли в условиях ограниченности ресурсов, и ввиду этой ограниченности возникает конкурентная природа инвестиционного процесса. С одной стороны, поскольку сейчас ИТ-подразделения стали полноценным фактором, влияющим на конкурентные преимущества и прибыль компании, ИТ-проекты конкурируют с проектами в сфере основного производства или любыми другими не ИТ-проектами, осуществляемыми предприятием.

С другой стороны, ввиду того, что список технологий достаточно велик, и каждая обещает свои выгоды, требуя тот или иной объем инвестиций, возникает конкуренция между различными ИТ-проектами.

Управление инвестиционным портфелем в условиях современных информационных Применение информационных технологий для обеспечения Информационно-торговые системы на российском фондовом рынке

Он направлен на автоматизацию процессов управления инвестиционной деятельностью и позволит повысить скорость и качество принятия управленческих решений. В установочном совещании, посвященном старту проекта, приняли участие руководители инвестиционных подразделений и ИТ-служб управляющих компаний дивизионов ядерного энергетического комплекса.

Также присутствовали представители ядерного оружейного комплекса и центра по ядерной и радиационной безопасности. Сегодня задачи управления инвестиционной деятельностью решаются с помощью отраслевой информационной системы управления портфелем проектов ИСУПП. При этом для подготовки отчетов необходимы данные из различных ИТ-систем, не интегрированных друг с другом. Сведение информации в ИСУПП происходит практически вручную, так как программные продукты, на базе которых функционирует система, технически не могут поддержать этот процесс в автоматическом режиме.

Ручной ввод и сверка данных, обеспечение их единообразия, учет всех внесенных изменений требуют больших трудозатрат. Система управления инвестиционным портфелем будет создана в результате миграции функционала управления инвестиционной деятельностью, реализованного в ИСУПП, на новую платформу и существенного его расширения. Это расшифровывается как своевременные инвестиционные решения и управление событиями, — комментирует Наталья Хлебникова.

Так, информация о сроках и этапах проекта нам нужна в связке с данными о его финансировании и с учетом рисков. Получение такого отчета сейчас очень трудоёмко.

Процедуры управления инвестиционными проектами

Тем самым становится реальной передача экспорт тиков и объемов сделок в другие приложения , , , программы собственной разработки для их последующей автоматической обработки [13, с. К таким предметным областям относится, прежде всего, область анализа финансовой деятельности, где эффективность принимаемых решений зависит от сопоставления множества различных факторов, учета сложных причинно-следственных связей, применения нетривиальных логических рассуждений и т.

О масштабах исследований и предложений на рынке ЭС в области финансов можно судить по международным научным конференциям например, , .

Куправленческим операциям банка относятся управление инвестиционным портфелем клиента, наличностью, 1 ИТ — информационные технологии.

Примеры реализации стохастических систем управления на современных финансовых рынках Введение к работе За последние несколько лет широкое распространение получили электронные коммуникационные сети , обеспечивающие оперативный доступ участников фондового рынка к международным биржевым площадкам, в частности к , , через различные торговые системы прямого доступа. Сравнительный анализ функционирования электронных систем прямого доступа дан в статье [20].

Одновременно, в конце г. До этих пор монополия на подобного рода услуги, связанная с передачей информации в указанном режиме была прерогативой международной компании , предоставляющей данные через спутниковые каналы связи, причем в сильно усеченном виде. Неполнота поставляемой пользователю информации объяснялась, прежде всего, высокой стоимостью передачи данных через спутниковые системы связи, что приводило к необходимости их существенного и, подчас, достаточно произвольного сокращения. Одновременно, ряд других компаний таких, как , , обеспечили передачу гораздо более полного потока данных через Интернет.

Однако эти данные поставлялись, как правило, с недопустимой для работы в режиме - задержкой во времени. При биржевой торговле с использованием появляется уникальная возможность получения цен всех сделок и их объемы для последующей обработки при помощи индивидуального программного обеспечения в режиме реального времени, то есть непосредственно сразу после совершения сделки в электронной системе торгов.

Тем самым становится реальной передача экспорт тиков и объемов сделок в другие приложения , , , программы собственной разработки для их последующей автоматической обработки. В первой главе диссертации дается обзор современного состояния основных возможностей, предоставляемых и торговыми платформами прямого доступа. Здесь необходимо отметить, что применение информационных технологий при управлении инвестиционным портфелем имеет два принципиальных аспекта.

Первый связан с совершением арбитражных сделок, базирующихся исключительно на оперативности выставления автоматических заявок в ту или иную торговую систему. Разработанная в диссертации технологическая цепочка автоматизированного выставления заявок, обеспечивающая многократное применение данного финансового инструмента, позволяет существенно повысить его эффективность.

Второй аспект использование информационных технологий связан с тем, что качественно новая услуга, предоставляемая участникам фондового рынка, инициировала ряд новых задач, связанных с обработкой и интерпретацией получаемых данных, а также построением систем управления, учитывающих особенности современных финансовых рынков.

Ваш -адрес н.

Пятигорский государственный лингвистический университет, Похожие публикации Облачные вычисления и их роль в мире информационных технологий Маевский Ф. Основываясь на теории длинных волн Н.

В Госкорпорации «Росатом» стартовал проект создания информационной системы управления инвестиционным портфелем.

Как составить инвестиционный портфель? Что такое инвестиционный портфель? Инвестиционный портфель — это совокупность биржевых инструментов в вашем распоряжении, направленных на сохранение и увеличение дохода. Формирование инвестиционного портфеля — важнейшая задача начинающего инвестора на фондовом рынке. Сегодня мы рассмотрим вопрос, как сформировать инвестиционный портфель на бирже. Составление инвестиционного портфеля — ключевой фактор успеха любого инвестора.

Грамотное распределение активов, управление рисками и сбалансированность портфеля — основные критерии успешного инвестирования на бирже. Принципы формирования инвестиционного портфеля При формировании инвестиционного портфеля на фондовом рынке следует придерживаться основных принципов, которые направлены на увеличение доходности и минимизацию рисков.

Соответствие целям инвестирования Инвестиционный портфель должен соответствовать вашим целям и стратегии инвестирования. Распределение активов внутри консервативного инвестиционного портфеля: Чем выше допустимые вами риски при инвестировании, тем больше должна быть доля акций в инвестиционном портфеле.

Лекция 4: Инвестиционный портфель и методы управления им


Comments are closed.

Узнай, как дерьмо в"мозгах" мешает человеку эффективнее зарабатывать, и что ты лично можешь сделать, чтобы избавиться от него полностью. Кликни здесь чтобы прочитать!